O Sistema de Trading Turtle é um conjunto abrangente de regras desenvolvido por Richard Dennis e William Eckhardt para provar que o trading bem-sucedido pode ser ensinado a indivíduos, independentemente de sua experiência anterior. O sistema fornece uma estrutura completa para a tomada de decisões, abrangendo quais mercados negociar, como determinar o tamanho das posições e quando entrar ou sair de posições específicas. Ao remover o julgamento pessoal do processo, a estratégia visa garantir que os traders permaneçam disciplinados e objetivos.
Para operar o sistema, os traders seguem uma abordagem mecânica que enfatiza o acompanhamento de tendências (trend following). Os principais componentes incluem o uso de ordens limitadas em vez de ordens a mercado e a identificação de sinais de negociação baseados em rompimentos (breakouts) de médias móveis importantes. A metodologia também enfatiza a importância do dimensionamento de posição baseado na volatilidade e a necessidade de cortar perdas rapidamente, permitindo que as operações vencedoras continuem. Ela incentiva os iniciantes a adquirir experiência gradualmente antes de comprometer quantias maiores de capital nos mercados.
Por exemplo, um trader que utiliza este sistema pode monitorar uma commodity específica em busca de um rompimento de preço acima de uma média móvel para acionar um sinal de compra. Uma vez que os critérios de entrada são atendidos, o trader calcula o tamanho da posição com base na volatilidade atual do mercado para gerenciar o risco de forma eficaz. Ao aderir estritamente a essas regras predefinidas, o trader evita a tomada de decisão emocional, concentrando-se, em vez disso, na execução sistemática da estratégia para alcançar resultados consistentes.